Главная страница
Задайте вопрос Заполните Заявку на демо-доступ или задайте вопрос (все поля формы должны быть заполнены).
Ф.И.О. *

Телефон *

E-Mail *

задать вопрос *

Введите сюда код, указанный на картинке *

Защитный код

Автоматизация расчета рыночного риска банка в соответствии с регулятивными требованиями

Прошедшие мероприятия:
 
9 февраля 2017
Роль кредитных рейтингов в анализе кредитных рисков при поддержке Fitch Solutions
Программа вебинара:
1. Виды кредитных рейтингов
2. Особенности рейтинговых шкал
3. Сопутствующая аналитика, публикуемая рейтинговым агентством
4. Информационные базы данных рейтингового агентства
5. Системы оценки кредитных рисков
6. Требования регулятора к использованию кредитных рейтингов
7. Влияние на достаточность капитала банков кредитных рейтинговых их контрагентов
8. Использование кредитных рейтинговых для настройки внутренних моделей кредитного скоринга
9. Роль рейтингов в оценке справедливых стоимостей облигаций
 
 
30 ноября 2016
Оценка рыночных рисков операций на рынке облигаций
Программа вебинара:
 
1. Требования регулятора: оценка ожидаемых и непредвиденных потерь
2. Стандартизированный подход (Базель 3): коэффициенты риска для сценария несинхронного изменения процентных ставок
3. Концепция Value at Risk: оценка рисков при отсутствии биржевых котировок
4. Стресс-тестирование: переоценка портфелей на основе анализа чувствительностей
5. Реализация ключевых подходов к оценке рыночного риска в программном комплексе ЭФИР Add-In.
 

25 октября 2016

Оценка рыночных рисков операций на рынке ценных бумаг.
 
Программа вебинара:
 
1. Требования регулятора
2. Стандартизированный подход (Базель 3)
3. Концепция Value at Risk
4. Стресс-тестирование.
5. Реализация ключевых подходов к оценке рыночного риска в программном комплексе ЭФИР Add-In.
 
 
По вопросам получения материалов семинара свяжитесь с нами: +7 (495) 357-20-77 rudata@interfax.ru
 

13 июля 2016

Особенности оценки рыночных рисков по стандартизированному подходу 511-П.
 
Программа вебинара:
 
1. Виды рыночного риска.
2. Эволюция стандартизиованного подхода.
3. Понятие торговой книги.
4. Особенности оценки рыночных рисков по различным операциям банка.
5. Разъяснения Банка России по 511-П.
 
 
 

28 апреля 2016

ВПОДК - внутренние процедуры оценки достаточности капитала.
 
Что уже есть:
 
  • У Вас есть система управления рисками и капиталом Вашего банка;
  • Ваш банк соблюдает требования Банка России и выполняет все нормативы;
  • Вы регулярно проводите оценку экономического состояния банка по 2005-У.
 
Что изменилось:
 
  • В 2015 году Банк России опубликова документы 3624-У, 3883-У;
  • Нужно пройти оценку ВПОДК; по итогам будет определена надбавка к Н1.0
 
 
 
 
 
Программа вебинара:
 
- Как определить степень соответствия банка требованиям 3883-У;
- Как обеспечить минимальную (нулевую) надбавку к нормативу достаточности:
    1. Разработав план работ по приведению систем к соответсвию 3883-У.
    2. Подготовив структурированные аргументы для обоснования перед ЦБ.
- Как провести проверку внутреннего аудита процессов управления рисками
и планирования капитала;
- Что означает "соответсвие характеру и масштабу деятельности"?
- Какие риски учесть при выстраивании системы управления рисками;
 
- Как часто готовить внутренний отчет по ВПОДК;
- Какова частота реализации управления рисками на постоянной основе
- Как пройти оценку по требованиям Банка России при помощи продукта ЭФИР ВПОДК.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

19 февраля 2016

Демонстрация расчета рыночных и кредитных рисков в соответствии с Положением ЦБ РФ 511-П и 139-И на основе системы ЭФИР Add-In. 
 
- Специальный процентный риск для суверенных облигаций и секьюритизации;
- Общий процентный риск для инструментов с различными доходностями;
- Товарный риск для ПФИ и залогов;
- Гамма и вега риски для "обычных" и фьючерсных опционов
- Валютный риск в разрезе отдельных валютных позиций.
- Оценка кредитного риска для инвестиционного портфеля ценных бумаг в соответствии с 139-И
 
 
 

 

 

 

27 января 2016

Автоматизация расчета рыночного риска в соответствии с Положением ЦБ РФ 511-П на основе системы ЭФИР Add-In. Оценка рыночных рисков опционов.
 
- Специальный процентный риск для суверенных облигаций и секьюритизации;
- Общий процентный риск для инструментов с различными доходностями;
- Товарный риск для ПФИ и залогов;
- Гамма и вега риски для "обычных" и фьючерсных опционов
- Валютный риск в разрезе отдельных валютных позиций.
 
 
 
15 декабря 2015
Круглый стол по оценке ликвидности ценных бумаг в рамках Базеля III. Учет ликвидности при расчете рыночного риска в соответствии с новыми требованиями Банка России.
Темы обсуждения:
 
- Необходимость учета ликвидности инструментов в регулятивной практике;
- Многообразие аспектов ликвидности и их определение;
- Достаточность источников данных для оченки ликвидности;
- Практика анализа ликвидности ценных бумаг в российских банках;
- Корректировка стимостей ценных бумаг с учетом их ликвидности как информация, дополняющая данные ценовых центров.
 
Материалы выступлений:
 
 

27 ноября 2015

Грядущие изменения в Положении ЦБ РФ 387-П и реализованный расчет новых требований в системе ЭФИР Add-In
- Изменение методологии расчета рыночного риска;
- Новые требования к учету кредитных рейтингов;
- Влияние нововведений на совокупный рыночный риск российской банковской системы;
- Возможность сравнения действующих и будущих расчетов величины рыночного риска при помощи системы ЭФИР Add-In.
 
 
 
29 сентября 2015
Оценка рисков и подготовка отчетности по операциям банков с ценными бумагами и ПФИ в системе «ЭФИР Add-In» в соответствии с нормативными актами ЦБ РФ №139-И, 387-П, 421-П и 193-Т
- Автоматизированный расчет рыночного риска по требованиям ЦБ (Положение 387-П) по всем финансовым инструментам, включая ПФИ;
- Автоматизированный расчет кредитного риска инвестиционного портфеля ценных бумаг и ПФИ в соответствии с Инструкцией ЦБ РФ 139-И;
- Получение первичных выверенных данных всех расчетов (рейтинги и пр.) при проверках ЦБ РФ ;
- Стресс-тестирование на основе сценарных моделей в соответствии с рекомендациями Базель 2 (Письмо ЦБ РФ №193-Т) ;
- Расчет показателя краткосрочной ликвидности ПКЛ (Положение ЦБ РФ 421-П);
- Расчет нагрузки на капитал в разрезе каждой позиции, как в торговом, так и в инвестиционном портфеле ценных бумаг, для оптимизации рентабельности портфеля с учетом риска ;
- Оценка показателей эффективности (RAROC, EP) инструментов и субпортфеле;
- Расчёты ТСС от «Ценового центра НФА», данная методология предварительно прошла оценку в ЦБ РФ и используется многими участниками;
- Расчет текущих справедливых стоимостей ТСС в соответствии с Положением ЦБ РФ №385-П на основании биржевых и внебиржевых данных.
 
 
 
30 июля 2015
Построения скоринговой модели для оценки кредитных рисков эмитентов долговых ценных бумаг
- лучший мировой опыт построения кредитных скорингов;
- отбор финансовых показателей для построение кредитных скорингов;
- преобразования финансовых показателей для кредитных скорингов;
- учет отраслевой специфики эмитентов;
- учет влияния фаз экономических циклов;
- верификация скоринговых моделей;
- имплементация скоринга в рамках Инструкции 254-П.
 
 
 
29 мая 2015
Влияние «замороженных» и «размороженных» кредитных рейтингов на оценки банками финансовых рисков инвестиций в ценные бумаги. Новые изменения в Положении ЦБ РФ №387-П.
- В какой степени «заморозка» кредитных рейтингов влияет на величины оценки финансовых рисков инвестиций банков в ценные бумаги;
- Какие изменения ожидаются в Положении ЦБ РФ №387-П;
- Как с помощью системы Эфир Add-In банкам можно облегчить подготовку финансовой отчетности (387-П, 139-И, 421-П).
 
 
 
29 апреля 2015
Новые изменения в Положении ЦБ РФ №387-П. Подготовка финансовой отчетности банков с использованием системы Интерфакс-ЭФИР.
- Расчет рыночного риска в соответствии с Положением ЦБ РФ 387-П
- Расчет кредитных рисков инвестиционного портфеля ценных бумаг в соответствии с Инструкцией ЦБ РФ №139-И
- Расчет показателя краткосрочной ликвидности в соответствии с Положением ЦБ РФ №421-П
Так же в ходе семинара будут освещены готовящиеся изменения в Положение ЦБ РФ 387-П.
 
 
 
31 марта 2015
Стресс-тестирование торгового и инвестиционного портфелей ценных бумаг в соответствии с рекомендациями Банка России.
- Содержание требований Банка России к проведению стресс
- Модели стресс-тестирования против фондового риска
- Модели стресс-тестирования против процентного риска
- Модели стресс-тестирования против валютного риска
- Модели стресс-тестирования против кредитного риска
- Как провести стресс-тестирования портфелей ценных бумаг банка с использованием системы Эфир Add-in.
 
 
 
27 февраля 2015
Расчет показателя краткосрочной ликвидности в системе Интерфакс-ЭФИР (Базель 3, Положение 421-П ЦБ РФ).
- Какова структура рынка ценных бумаг с точки зрения доступности инструментов, влияющих на ПКЛ
- Каковы нюансы влияния ценных бумаг на величину ПКЛ
- Как провести расчет ПКЛ с помощью системы Эфир Add-In.
 
 
 
23 декабря 2014
Расчет показателя краткосрочной ликвидности (Базель 3) с использованием системы Интерфакс-Эфир.
- Какова структура рынка ценных бумаг с точки зрения доступности инструментов, влияющих на ПКЛ
- Каковы нюансы влияния ценных бумаг на величину ПКЛ
- Как провести расчет ПКЛ с помощью системы Эфир Add-In.
 
 
 
25 ноября 2014
Синтез 139-И и 387-П, как ключ к регулятивному арбитражу.
- Как оценить кредитные и рыночные риски инвестиций в ценные бумаги на основе системы Эфир Add-In
- Как повысить эффективность инвестиций за счет регулятивного арбитража, снизить нагрузку на капитал
- Как провести стресс-тестирования торгового портфеля банка с использованием системы Эфир Add-In.
 
 
 
24 сентября 2014
Реализация стресс-тестирования торгового портфеля ценных бумаг Интерфакс-ЭФИР в соответствии с рекомендациями Банка России.
- Содержание требований Банка России к проведению стресс-тестирования торгового портфеля ценных бумаг банков
- Какова степень уязвимости российских банков стрессовым сценариям по данным их финансовой отчетности
- Как захеджировать рыночные риски банка от реализации стресс-сценариев
- Как провести стресс-тестирования торгового портфеля банка с использованием системы Эфир Add-in.
А также некоторые неочевидные нюансы трактовки Положения ЦБ РФ №387-П, важные для корректной оценки рыночного риска.
 
 
 
24 июля 2014
Оценка рыночного риска для производных финансовых инструментов на базе системы Интерфакс-ЭФИР
- Как рассчитывается рыночный риск для различных производных финансовых инструментов (ПФИ)
- Как хеджировать рыночные риски с помощью ПФИ
- Какова статистика использования российскими банками ПФИ в целях снижения рыночных рисков.
А также некоторые неочевидные нюансы трактовки Положения ЦБ РФ №387-П, важные для корректной оценки рыночного риска.
 
 
 
26 июня 2014
Экономический капитал и регулятивный арбитраж, как факторы инвестиционной привлекательности финансовых инструментов в торговом портфеле банка
- Экономический капитал и оценка рентабельности инструментов в торговом портфеле банка с учетом риска (показатели RAROC и Economic Profit).
- Повышение рентабельности операций за счет использования регулятивного арбитража.
- Как автоматизировать расчет величины рыночного риска банка и подготовку отчетности в соответствии с Положением ЦБ РФ №387-П.
- Как осуществить расчет рыночного риска для производных финансовых инструментов.
А также некоторые неочевидные нюансы трактовки Положения ЦБ РФ №387-П, важные для корректной оценки рыночного риска.
 
 
 
27 мая 2014
Качественное управление рыночным риском, как фактор повышения рентабельности банка
- Как оценить нагрузки на капитал финансовых инструментов в торговом портфеле банка.
- Каково влияние точности оценки рыночных рисков на рентабельность банка.
- Как использование производных финансовых инструментов влияет на оптимальную структуру торгового портфеля банка с точки зрения отношения риск\доходность.
- Как оценить скорректированную на риск рентабельность торгового портфеля банка.
 
 
 
9 апреля 2014
Оценка рыночного риска банка на базе системы Интерфакс-Эфир
- Как автоматизировать расчет величины рыночного риска банка и подготовку отчетности в соответствии с Положением ЦБ РФ №387-П.
- Как осуществить расчет рыночного риска для производных финансовых инструментов.
- Как оценить нагрузки на капитал финансовых инструментов в торговом портфеле банка.
А также некоторые неочевидные нюансы трактовки Положения ЦБ РФ №387-П, важные для корректной оценки рыночного риска.
 
 
 
13 февраля 2014
Последние изменения в Положении ЦБ РФ №387-П
Вышла новая версия модуля EFIR Add-In, в которой мы учли, вступившие в силу с 01 января этого года, новые требования ЦБ РФ к расчету величины рыночного риска (Указание ЦБ РФ №3092-У).
Просим Вас обновить текущий дистрибутив и шаблон по расчету рыночного риска.
Также приглашаем Вас на очередной вебинар, который состоится 13 февраля в 12.00 и будет посвящен реализации в ЭФИРе последних требований регулятора.
На вебинаре мы расскажем: каких групп бумаг коснулись последние изменения, какие принципиальные корректировки были внесены в расчеты и что планируется реализовать в следующей версии модуля "Рыночный риск"
 
 
 
19 декабря 2014
Вебинар по модулю "Рыночный риск"
На нашем вебинаре вы сможете ознакомиться с уникальным модулем "Рыночный риск", позволяющим в автоматическом режиме рассчитать величину рыночного риска банка в полном соответствии с требованиями Положения ЦБ РФ №387-П, при этом обеспечив уверенность в корректности всех вычислений и информационной безопасности.
 
 
 
20 ноября 2013
Вебинар по модулю "Рыночный риск"
На нашем обучающем вебинаре вы сможете ознакомиться с уникальным модулем "Рыночный риск", позволяющим в автоматическом режиме рассчитать величину рыночного риска банка в полном соответствии с требованиями Положения ЦБ РФ №387-П, при этом обеспечив уверенность в корректности всех вычислений и информационной безопасности.